Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Spread Suku Bunga di Indonesia. (Studi Kasus Bank Umum di Indonesia)

Abstract

Stabilitas keuangan erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu alat ukur
stabilitas keuangan adalah  spread  suku bunga. Spread  suku bunga bisa menunjukkan tingkat
efesiensi atau kinerja perbankan disuatu negara. Semakin tinggi  spread  suku bunga bisa
menunjukkan semakin tidak efisiensinya  kinerja perbankan.  Spread suku bunga Indonesia bila
dibandingkan dengan  spread  suku bunga negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Philipina,
Brunei, Thailand  dalam kurun waktu 5 tahun mulai 2009-2012,  spread  suku bunga Indonesia
merupakan yang tertinggi diantara tersebut.  Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan
menemukan faktor faktor yang di duga mempengaruhi spread suku bunga Indonesia serta mencari
faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi  spread  suku bunga Indonesia. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif  dengan pendekatan deskriptif. Jenis Data
yang digunakan adalah  data sekunder  bentuk time series yang bersumber pada website bank
Indonesia dan Statistik perbankan Indonesia, dengan menggunakan teknik pengumpulan data
secara dokumentatif.
Hasil penelitian menggunakan regresi linear berganda menunjukkan, bahwa mayoritas
semua variabel yang digunakan terbukti signifikan mempengaruhi spread suku bunga.  Dari semua
variabel yang digunakan yakni biaya operasional,  capital adequacy ratio  (CAR), inflasi,
pendapatan  non  bunga, pinjamn bermasalah, suku bunga deposito dan  loan to deposit ratio  (
LDR), hanya varibel Inflasi  aja yang tidak signifikan dalam mempengaruhi  spread  suku bunga
Indonesia. Dari 6 variabel yang signifikan mempengaruhi spread suku bunga, 3 diantaranya sesuai
dengan hipotesis yang digunakan dan sisanya berbanding terbalik dengan hipotesis yang
digunakan. Pengaruh variabel CAR, pinjaman bermasalah  dan LDR sesuai dengan hipotesis yang
digunakan dimana variabel CAR dan LDR berpengaruh negatif terhadap  spread  suku bunga,
sedangkan variabel pinjaman bermasalah berpengaruh positif terhadap  spread  suku bunga.
Pengaruh variabelbiaya operasional, pendapatan non bunga dan suku bunga deposito berbanding
terbalik dengan hipotesis yang digunakan, dimana hasil penelitian menunjukkan variabel biaya
operasional dan suku bunga deposito berpengaruh negatif terhadap spread suku bunga, sedangkan
pendapatan non bunga berpengaruh positif terhadap spread suku bunga. Dari semua variabel yang
signifikan mempengaruhi  spread  suku bunga, variabel pinjaman bermasalah dan suku bunga
deposito merupakan variabel yang paling dominan dalam  mempengaruhi  spread  suku bunga
Indonesia hal ini ditunjukkan nilai Konstantanya yang paling besar.  

Kata Kunci: Spread Suku Bunga, Kinerja, Efesien