REAKSI PASAR SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA PELEMAHAN RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT TAHUN 2018 (Studi pada perusahaan yang terdaftar pada Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia)

Destia Regita Ayunda Anang

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya reaksi pasar saham sebelum dan sesudah peristiwa pelemahan rupiah terhadap dolar AS tahun 2018 dengan menggunakan uji signifikansi uji t dan uji wilcoxon signed rank test. Populasinya adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi. Metode sampling menggunakan purposive sampling, maka sampel diperoleh sebanyak 42 perusahaan. Waktu periode pengamatan adalah 15 hari, terdiri atas tujuh hari sebelum, satu hari saat dan tujuh hari setelah perisiwa pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar bereasksi atas peristiwa tersebut. Demikian hasil uji beda abnormal return ditemukan perbedaan sebelum dan sesudah peristiwa. Namun, pada trading volume activity tidak ditemukan perbedaan sebelum dan sesudah peristiwa.

Kata Kunci       : reaksi pasar, event study, abnormal return, dan trading volume activity

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.