REAKSI PASAR MODAL PADA PERISTIWA PEMILU PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2019 (Studi Pada Sub Sektor Advertising, Printing, dan Media yang Listing di BEI)

Nurul Aulia

Abstract


Peristiwa politik pemilihan umum presiden merupakan salah satu peristiwa politik terbesar dan dipertimbangkan sebagai informasi yang relevan bagi para investor dalam menentukan keputusan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana reaksi pasar modal atas peristiwa pemilu presiden yang dilihat dari perbedaan pada periode sebelum dan sesudah peristiwa berdasarkan dua variabel abnormal return dan trading volume activity. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jumlah sampel berdasarkan hasil dari purposive sampling yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 15 Perusahaan dari Sub Sektor Advertising, Printing, dan Media yang terdaftar di BEI pada periode Pemilu Presiden tahun 2019 diberlangsungkan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis uji beda dengan Wilconox Signed Rank Test yang didahului dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada variabel rata-rata abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pemilu presiden Indonesia tahun 2019 dilangsungkan.

Kata Kunci : Studi Peristiwa, Pemilihan Presiden, Abnormal Return, Trading Volume Activity


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.