DAMPAK BERITA TERKAIT PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS HARGA SAHAM LQ45 PERIODE FEBRUARI 2019 – JANUARI 2020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon dari Indeks Harga Saham LQ45 terhadap berita positif dan berita negatif terkait perusahaan yang dipublikasikan. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Februari 2019 hingga Januari 2020. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk mendapatkan data jumlah berita selama periode dan menggunakan metode VAR (Vector Autoregression) untuk mendapatkan hasil analisis response dan variance decomposition Indeks Harga Saham LQ45. Hasilnya menunjukkan bahwa Indeks Harga Saham LQ45 memberikan respon positif terhadap setiap berita positif dan memberikan respon negatif terhadap setiap berita positif, dua hari setelah berita dipublikasikan. Adapun berita positif direspon pasar dalam jangka panjang, dan berita negatif direspon pasar dalam jangka waktu yang pendek.

Kata kunci: Indeks LQ45, Berita Perusahaan, Respon, VAR.