Pengaruh Kebijakan Moneter dan Tingkat Likuiditas terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Konvensional (Studi Pada Kelompok Bank dengan Modal Inti Diatas 30 Triliun)

Abstract

Perkembangan industri perbankan cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari volume usaha, mobilisasi dana masyarakat dan pemberian kreditnya dan pelayanannya. Pangsa pasar yang dikuasai oleh industri perbankan saat ini mencapai 90,46% pada sektor keuangan di Indonesia. Namun kondisi perbankan saat ini mengalami kondisi yang cukup sulit dengan menurunnya profitabilitas yang dihasilkan oleh bankdimana hal tersebut diikuti dengan terjadinya perang suku bunga antar bank yang memiliki modal inti tinggi (diatas 30 triliun) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan kebijakan moneter yang diindikatori oleh BI rate dan tingkat likuiditas yang dimiliki oleh bankdengan indikator cash ratio dan loan to deposit ratio. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  pengaruh kebijakan moneter dan tingkat likuiditas terhadap tingkat profitabilitas pada bank konvensional.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan moneter dan tingkat likuiditas  sebagai variabel independen dan tingkat profitabilitas sebagai variabel dependen. Kebijakan moneter diukur dengan BI rate(X1) dan tingkat likuiditas diukur dengan cash ratio (X2), loan todeposit ratio (X3) dan tingkat profitabilitas diukur dengan gross profit margin (Y). Metode penelitian yang digunakan adalah model data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pooling, yang merupakan kombinasi antara data cross section dan data time series yang diambil dari laporan triwulananbank yang memiliki modal inti lebih dari 30 triliun selama triwulan 1 periode 2012 hingga triwulan II periode 2014. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu analisis data panel, uji t dan uji F. Uji t digunakan untuk mengguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa variabel independen, yaitu kebijakan moneter yang dinilai oleh BI rate dan tingkat likuiditas yang dinilai oleh Loan to deposit ratio memilikipengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank yang diwakili oleh variabel gross profit margin. Variabel BI rate memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadapgross profit margin, dan variabel loan to deposit ratio memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap gross profit margin. Sedangkan variabel tingkat likuiditas yang dinilai oleh cash ratio tidah berpengaruh signifikan terhadap gross profit margin.

Kata kunci :profitabilitas, kebijakan moneter, likuiditas